题目：How does background risk affect portfolio choice: An analysis based on uncertain mean-variance model with background risk

时间：4月22日（周三）晚上7:00-8:30

地点：腾讯会议（会议号：467 336 652；密码003408）

主讲人：黄晓霞教授

主讲人简介：

    黄晓霞，北京科技大学东凌经济管理学院教授、博导、副经理，工学、经济学双学士、管理学博士，教育部新世纪优秀人才。主持过两项国家自然科学基金项目、一项国家社会科学基金项目、教育部新世纪优秀人才支持计划项目；在德国Springer出版社出版专著一部，发表SCI/SSCI检索期刊论文40篇，连续五年入选世界著名科技公司爱思唯尔发布的“中国高被引学者榜单”。曾获得省部级科技奖励一等奖。是多个国际学术期刊的编辑，曾担任多个国际会议的大会主席，并多次受邀作国际学术会议的大会报告。主要研究方向为投资组合，项目选择，优化与决策分析。

摘要：

    This lecture tells how background risk affects individual investment decisions under the framework of uncertainty theory. An uncertain mean-variance model with background risk will be introduced and its optimal solution when the returns of stocks and background asset obey normal uncertainty distributions will be presented. On this basis, the characteristic of the mean-variance efficient frontier of the stock portfolio in the presence of background risk will be offered. Furthermore, the uncertain mean-variance model with consideration and without consideration of background risk will be compared. Based on the comparison, how background risk affects individual portfolio choice will be discussed.

    本报告主要介绍不确定背景风险下的均值-方差模型，通过对模型的介绍，谈如何进行不确定投资组合研究。